Moon cycles and stock market return / Cycles lunaires et performance des marchés

There have been a few press articles on this Macquarie report (link) which found that there was abnormal return at the turn of the lunar month.

I guess I want to monitor it from now on.
The new moon cycle is the one starting with the new moon, about 14 days after the full moon.

The previous turn of the month was on the 16th of December.
Using the S&P 500, we can find that the index fell in the 2 days leading to the 16th and rallied a bit afterwards but overall the return was negative.
Using the Nikkei 225 is a bit better, although more performance was gained in the other days of the month.

Obviously, even if this month was not a good proof, it is something to keep an eye on if one wants to design a fully quant trading system.

PS : I do not have the piece of research and would love to be sent it.
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J’ai vu quelques articles de presse sur cette étude publiée par Macquarie (lien) qui avait trouvé une surperformance des marchés autour du nouveau mois lunaire.
Je vais y jeter un œil dès à présent.
Le nouveau mois lunaire commence avec la nouvelle lune, environ 14 jours après la pleine lune.
Le précédent nouveau mois a commencé le 16 décembre.

Le S&P 500 a baissé les 2 jours avant ce nouveau mois et progressé par la suite mais pas au point d’effacer les pertes précédentes.
Le Nikkei 225 a mieux tenu mais il a délivré des gains plus solides d’autres jours du mois.

C’est évidemment un mauvais mois mais je pense que c’est un autre point à prendre en compte quand on veut créer un algorithme de trading.

PS : je n’ai pas le rapport sous la main et je serais reconnaissant si vous pouviez me le faire passer.

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